При распределении активов необходимо учитывать степень диверсификации активов применительно для конкретного клиента фонда, который заранее уведомил о своих предпочтениях и допустимом уровне риска. Управляющий, учитывая это, составляет лист предпочтительных инвестиций. В этом листе будут указаны проценты от фонда инвестиций, которые будут вложены в конкретные акции или облигации.
Финансовый теоретик Марковец разработал теорию диверсификации инвестиционного портфеля, которую впоследствии дополняли другие исследователи.
Эффективная диверсификация заставляет управляющего коррелировать доходности активов и размеры ответственности. Учитывать внутренние проблемы в портфеле, такие как волатильность индивидуальных инвестиций. Менеджер должен постоянно проводить кросс-корреляции, которые затрагивают рентабельность разных типов активов.
